Es probable que estés presentando una urticaria fisica, la cual es un proceso alérgico en la piel que se puede dar ante diferentes estímulos, en tu caso al exponerte al frió. El tratamiento de esta afección se realiza administrando antialergicos como antihistaminicos y evitando la exposición a los estímulos que lo producen, en la medida de lo posible, en tu caso, tratando de estar bien cubierto. Si los síntomas empeoran, seria conveniente que consultaras al medico.